ループイフダンは儲かるのか?(58人分の検証)

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ループイフダンは正式にはiNet証券が提供するイフダン(売りと買いの指値を同時に注文する)を特定のレンジで繰返して行う注文方法の名称です。仕事中や寝ている間にも指値になったら勝手に売買をして利益を積み重ねてくれます。似たシステムにM2Jのトラリピや外為オンラインやFXブロードネットのiサイクル、インヴァスト証券のトライオートなどがあります。
 
一般的なシステムトレードは中身(=動作原理)を基本的に公開していないのに対し、ループイフダンは動きが全て明らかにされており(=指定のレンジで売る or 買うだけ!)、それが人気の秘密でもあります。でも気になるのは人気より、「それ本当に儲かるの?」ということだと思います。そこで今回は、ループイフダン(今回はトライオート)を使って実際に取引をしている58人分のデータを検証することで特徴や利益についてまとめてみました!

 

 個人投資家はカモ!? 

 
FXは売るか買うかだけのシンプルな投資です。単純に考えれば勝率は5割のはず。しかし実際にはFXの個人投資家で1年間やって利益を出せる人は全体の2~4割、4年間だと1割、5年間連続で利益を出せている人はわずか1%程度しかいないのです!
 
 
何故でしょうか?
それは、FXがゼロサムゲーム(全員の損益の総和がゼロ)であり、一般に機関投資家と呼ばれるヘッジファンドやインターバンクが個人投資家をカモにして利益を上げる構図が出来上がっているためなのです。
 
 一方で、ループイフダンではしばしば顧客の7割が儲かる!!などというという眉唾な記事を目にします。
 
これって本当なのでしょうか、、、?
 
 

 ループイフダンの勝率は何と68 % 

 
 
16年3月現在、インヴァスト証券ではトライオートグランプリが開催されており、上位100人分の顧客が29日間(営業日で6週間弱分)トレードを行った際の実際の損益が公開されていました。
 
上位100人と言っても単に売買が多い100人なだけで、儲かっている人のランキングではないので、このデータを使って実際に儲かっている人がどの位いるのかを検証してみたいと思います!blog_import_57012888f35e8.jpgまず、トライオート部門(ループイフダン様の売買をメインにしている人達のランキング)を見ると、推定で100人の内、58人程度が裁量トレードを一切せずに、ループイフダンの自動売買のみでトレードをしていました。そこでこの人達のデータのみを使って検証しました。
 
すると、何と58人中、40人(68%)が利益(=損益+含み損益がプラス)を出していました!
 
 どうやらループイフダンで7割が儲かるというのは本当の様です!
 
 
また、58人の総資産は2億円強(個人平均で343万円)、総損益は+1,064万円、総含み損益は-1,331万円で、利益(損益+含み損益)は個人平均に換算すると4.5万円(資産の1.3%)のマイナスでした!
 
これは一体何を意味するのでしょうか?
 
 

 ループイフダンのカラクリ  

 
そこで、個人個人の利益(=損益+含み損益)を見てみると、利益を出した40人の平均利益は18万円で、損益を出した18人の平均損益は-52万円でした。
 
具体的には、
 1番儲かった人は+81万円(資産の6.3%)
 2番目は+80万円(15.9%)
 3番目は+71万円(10.5%)であるのに対し、
 
 1番損した人は-204万円(資産の19.6%)
 2番目は-133万円(16.7%)
 3番目は-130万円(38.5%)でした。
 
これはつまり、儲かる人の利益よりも損する人の損益が多い(=利小損大のトレード手法である)ためにトータルとして勝つ人の割合が多いことを示しています!
 
また、58人が適当に自動売買しただけであれば総損益はほぼゼロになりそうなものですが、個人平均に換算して資産の1.3%相当のマイナスが発生しています。インヴァスト証券では、ドル円でトレードした場合に1.3~4.3銭の手数料がかかりますので、これは恐らく大半が手数料に相当する分のマイナスだと考えられます。
 
 

 それでもやっぱりループイフダン  

 
予想通りでもあるのですが、ループイフダンはシステムトレードの聖杯(=必勝法)ではありませんでした!しかし、FXの個人投資家は5年間(営業日として1,250日程度)で利益を出せる人がわずか1%程度(即ち99%が損失を出している!)ということなので、今回検証した58人が29日間、延べ1,682日に相当する期間、放ったらかしでトレードしてもループイフダンならば手数料分のマイナスしか発生していないということは、実は驚異的な好成績だと言えます。
 
即ち、感情に流されたトレードをして負ける多くの個人投資家(=カモ)と比べると、感情を排除したループイフダンを使用する個人投資家は、”少なくともカモにはされない”という事ですので、これだけでも十分に魅力的な手法であると考えています。
 
また、仕事があってずっとチャートを見ていられない会社員でも24時間簡単に稼働できることや、利小損大とはいえ大半の人(7割)が儲かるという利点は、専業でFXを出来る人や、裁量でバリバリ勝てるトレーダーでもない限り、ループイフダンは最も適したトレード手法の1つであると言えると思います。この様な多くの利点の一方で、1年以上ループイフダンを運用した個人的な感想としては、含み損を耐えるのが基本スタイルのトレード手法なので含み損が膨らんだ時期は精神的に結構しんどいことや、ループイフダンを停止(=含み損の損切り)するタイミングが最終的な損益を左右するのですが、そのタイミングを見計らうことが難しいことが欠点として挙げられるかと思います。
 
 

 まとめ  

 
・ループイフダンは7割が儲かる一方で、利小損大のトレード手法である
・それでも普通にFXをやるのと比べて遥かに好成績が期待できる
・副業やFXの初心者には最適
・含み損に耐える精神力が必要