MT4 EA(FX・CFDの自動売買)の詳細設定

Tochiは2014年からFXを、2017年から国内の外為Finest、Oanda口座や、海外のAxiory、Exness口座を使ってFX・CFDの自動売買(MT4 EA)を行って来ました。

FXとその自動売買は2021年に完全撤退し(合計1,400万円の勝ち越し)、現在は主に米株CFDの自動売買(S&P500のグリットトレード)で生活費を稼いでいます。

 

ここでは、これまで使ったEAや、現在運用しているEAの詳細設定をまとめます。

 

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 Exness「千刻」S&P500, BTC, 日経225 

 S&P500 

金利が上昇してマイナススワップが高騰している中、海外ブローカー(FX業者)のExnessインデックスのスワップフリー口座を提供していることを知り、2022年までメインで使っていたAxioryから乗り換えて運用を開始しました。

Exnessは国内での知名度こそ低いものの、ユーザー数は世界で50万人以上、1ヶ月で500兆円もの取引量のある世界的な大手ブローカーの一つです。

 

また、FXブローカーの信用スコアを算出しているWikiFXによると、Exnessは 8.29であり、同じく海外口座であるXMの 8.13やAxioryの 6.11、Traders Trustの 5.15よりも高く、国内口座であるOanda Japanの 8.21やGaitame Finestの 8.00と同等ないしはそれ以上のスコアで、複数国の金融ライセンスを保有しているとのことです(23.12.6現在)。

 

Exnessのスタンダード口座のCFDは、レバレッジ200倍(US30、US500、USTECは400倍、FXは500倍~無制限!)なので証拠金が最小限で済みます。スプレッド以外の手数料は一切かからず、スワップポイントも売買手数料も無料、日本円口座の選択も可能です。入金は日本の銀行口座からの振込で即日反映され、出金も早く、日本語にも対応しており、MT4の自動売買にも対応と、極めてユーザーフレンドリーなブローカーだと言えます。

 

しかも<PR> TariTali経由でExnessの口座開設をすると手数料(スプレッド)の一部が還元されるので非常にお得です。

 

また、使っているMT4 EAの「千刻」は、FXやCFDでグリットトレード(ループイフダン、トラリピ等とほぼ一緒)ができ、口座の縛りや稼働数の制限も一切ない非常に優秀なEAです。

 

EA「千刻」によるS&P500の最適設定の検証結果は以下

最大ポジション数と利回り

米株自動売買(S&P500、MT4 EA)の最適設定は? ポジション数と利回り

 

値幅と利確頻度

米株自動売買(S&P500、MT4 EA)の最適設定は? 値幅と利確頻度。ループイフダンとは一体何者なのか?

 

 

 BTCと日経225 

23年末にExnessのS&P500の「スワップフリー」が標準から優待レベルのみに変更されました。

そこで、優待が取り消された際の対策として、標準で「スワップフリー」のままであるBTCUSD、及び「スワップフリー」銘柄ではないものロングスワップが0円(24.1.8現在)の日経225を同じ口座で少額、「千刻」EAによる運用を開始しました。

 

必要資金と期待値

BTC、日経225の自動売買シミュレーション簡易版。比率はどうする?MT4のテストメモ

 

 

 設定履歴と損益 

【S&P500】

   開始日時:23/06/28~ 1Lot、値幅96$ (高値の2%相当) のロング、最大10ポジ

      23/07/04・・・買い幅32$、最大30ポジに変更(頻度&リスク↑)

      24/01/12・・・0.5Lot、買い幅48$、最大20ポジに変更(頻度&リスク↓)

      24/02/08・・・高値更新により買い幅50$、利確幅100$に変更

      24/03/12・・・高値更新により買い幅52$、利確幅104$に変更

      24/06/06・・・高値更新により買い幅54$、利確幅108$に変更

      24/06/19・・・口座を1つにまとめたので1Lotに戻す(リスク↑)

      *1Lot=現物1株相当、レバレッジ400倍

 

【BTC】

   開始日時:24/01/05~ 0.01Lot、1,750$値幅 (高値の2.5%相当) のロング、最大20ポジ

      24/01/12・・・0.02Lot、買い幅1,167$、最大30ポジに変更(頻度&リスク↑)

      24/03/12・・・稼ぎ過ぎなので値幅2,000$に変更(頻度&リスク↓)

      *1Lot=1BTC相当、レバレッジ400倍

 

【日経225】

   開始日時:24/01/08~ 2Lot、720円値幅 (直近高値の2%相当) のロング、最大10ポジ

      24/01/12・・・5Lot、買い幅360円、最大20ポジに変更(頻度&リスク↑)

      24/02/08・・・高値更新により買い幅370円、利確幅740円に変更

      24/03/20・・・高値更新により買い幅420円、利確幅840円に変更

      *1Lot=現物1株相当、レバレッジ200倍

 

 

Exness「千刻」S&P500, BTC, 日経225の損益推移

   widget

*履歴とポジションはチャートをクリック(myfxbook)

 

 Exness「千刻」S&P500 or BTC#2 少額副業の検証 

同じくExnessでスワップフリーのS&P500ないしはBTCを走らせます。こちらは「少額副業」における自動売買の有用性の検証を目的とし、利益の管理がしやすいようにより高頻度で決済が入るような設定で、所得税の確定申告が不要な年間+20万円以内(経費を除く)を目指します。

 

 

 設定履歴と損益 

 開始日時:23/07/13~ 【S&P500】0.5Lot、買い幅24$、利確幅96$、最大40ポジ

      23/07/26・・・利確幅48$に変更 (頻度↑) 

      23/12/21・・・稼ぎ過ぎなので年内の利確を停止

      24/01/12~ 【BTCUSD】0.01Lot、値幅875$、最大40ポジで再開

      24/03/12・・・稼ぎ過ぎなので値幅1500$に変更(頻度&リスク↓)

      24/06/06・・・稼ぎ過ぎなので年内の利確を停止

 

 

Exness「千刻」S&P500 or BTC#2(少額副業)の損益推移

   widget

*履歴とポジションはチャートをクリック(myfxbook)

 

 過去に運用していたEA 

これまでに合計9種類のEAを使ってきました。

今は米株CFDをメインしたので、「千刻」EA以外は全て停止しましたが、それぞれの当時の運用成績をごく簡単に列挙します(自動売買の合計収支は17~23年の7年間で+212万円)。

 

 プラス 

【 FXブローカー ・「EA」・取引銘柄 】

Axiory「WBZ」USDJPY 

Finest「一本勝ち」 USDJPY

Finest「WallStreet Forex Robot 2.0」 EURUSD, USDJPY, GBPUSD 

Axiory「千刻」 S&P500

Oanda「千刻」 S&P500 

 

 トントン 

Axiory「千刻」 Gold 

Axiory「上がり3ハロン」 USDJPY

 

 マイナス 

Finest「3本の矢」 AUDJPY, EURJPY, GBPJPY

Finest「Avail」 USDJPY

Finest「Scal」_USDJPY

・TradersTrust「SESO EA」 USDJPY

(*運用していた期間でたまたまプラスになったかマイナスになったかということで、各EAの性能を表している訳ではありません)

 

 自動売買に対する勝手な感想 

FX EAの殆どは、いくつかのテクニカル分析やアノマリー(とパラメーターのフィッティング)を用いたプログラムだと考えられます。テクニカル分析やアノマリー自体は、超長期では何の優位性もない(=儲からない。極一部は多少儲かるものの、手数料負けする)ことが数々の研究により調べられており、運用したEAも、ある時まで勝ち続けていたのに突然負け続ける様になる事態が散見されました。

当然のことかも知れませんが、テクニカル分析やアノマリーだけで永遠に勝ち続けられることなどあり得ません。勝ち続けるためには、勝てる時期に稼働し、負ける時期に停止する技術が必要になると考えられます。これは絶対に不可能ではないかも知れませんが、極めて難しいことです。

 

一方で、「千刻」EAはテクニカル分析を一切用いず、単純にナンピンと利確とを一定間隔で繰り返すだけなので、米国株のような200年以上にも渡る長期的な上昇トレンドが存在する資産においては、この傾向が続く限り必ず期待値がプラスになります。

 

これが儲かっていたFXの自動売買からも撤退し、「千刻」を用いた米株の自動売買をメインにした最大の理由です。リスクコントロールさえ怠らなければ、ぶっちゃけ最高の投資法だと思います!

FIRE民に最適の投資はコレ。低資産でOK、サラリーマンの副業にも!

 

 

 【番外】暴落時のレバレッジETF戦略メモ 

EAの話ではありませんが、米株の暴落時に現物ETFを損切ってレバレッジETFを拾う戦略を取る予定です。具体的には、VOOが-20%、-30%、-40%、-50%になった際にVOO(持っていればVTも?)を1/4づつ損切ってSPXL(ないしはTQQQ)に載せ替え、VOO(ないしはSPXL)が完全に戻した際に利確して再度VOOを買い戻す戦略です。

レバレッジETFの変動の大きさを利用する事により、現物ETFのみを保有するよりも年間利益が10~20%上昇することが期待できます。

 

EAの高値設定とも絡むので、載せ替えを行う水準をこのページにメモりたいと思います。

 

 

 S&P500の載せ替え水準 

24/4/8・・・ピーク約5,300$(5,276$ 24/4/1)、-20% = 4,240$ 、-30% = 3,710$ 、-40% = 3,180$、-50% = 2,650$

 

24/6/6・・・ピーク約5,400$(5,359$ 24/6/6)、-20% = 4,320$ 、-30% = 3,780$ 、-40% = 3,240$、-50% = 2,700$

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