ナスダック100ブル3倍ETF(TQQQ)ループイフダンの最適設定 #2

前回は様々な設定でナスダック100ブル3倍ETF(TQQQ)ループイフダン(LID)の検証を行い、

・検証した2010年以降では常に100%保持し、下落を一切拾わないのが最も期待値が高い

・疑似TQQQで検証した2004-2008年では15%下落を全力で拾うのが最も期待値が高い

ということが判りました。

ナスダック100ブル3倍ETF(TQQQ)の暴落確率は?ループイフダンの最適設定?
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この結果を受け、どちらの場合でもそこそこの利益が期待できる「常に50%保有し、15%下落時に50%拾うLID(下落から元に戻すか、最高値基準+15%で利確)」を用いようと考えました。

しかし・・・本当に適当に決めた15%の下落を拾うのがベストなのでしょうか?10%や20%、もしかすると30%の方がいいのではないか?という疑問がどうしても無視できなかったので再検証しました。

 Answer:15%でOK 

2010年以降のTQQQを10~30%の下落で全力で拾い、元に戻した際に約定するという条件での期待値を調べました。

2010~2021年のTQQQの下落時LIDの期待値

下落率が低い方が頻度が高くなりますが(左)、下落率が高い方が戻した時の利益が大きいです(中央)。その結果、意外なことに15%の下落を拾うのが最も期待値が高くなるという結果になりました(右の赤枠)・・ 😅イミネー

なお、上昇時のLID値幅は何%でも長期的には期待値に差は出ません。

また、上昇時の利確値を決めるために最高値の基準は段階的に上げる方法を採っています。例えば15%のLIDで今の最高値の基準が100の場合、TQQQ価格が113になっても100のままで、115を超えて利確して初めて115に再設定するというやり方です。

この手法だと例えば最高値からは20%下落していても最高値基準からは10%しか下落していないために指値が刺さらないといった現象が生じるため、特に値幅が広いLIDに不利に働く可能性があります。但しレンジ相場で上手いこと機能すればこの方法の方が利益が多いケースも考えられます。

なお、もしITバブルが再来するとTQQQは99.9%以上下落して電子クズになりますので用法用量にご注意下さい・・ 💀

もっとリスクを取ってもっと儲けたい方はこんな方法も・・

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