BTC、日経225の自動売買シミュレーション簡易版。比率はどうする?MT4のテストメモ

つい先日、Exnessのスワップフリー条件の改悪を機に、S&P500の自動売買に加えてBTCと日経平均を始めました!

そこで今回は、簡単にですがシミュレーションをやってみました。

 

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 シミュレーション条件 

DUKASCOPYでダウンロードした1分足の過去データを用い、MT4 EAの「千刻」でグリットトレード(ループイフダン、トラリピ等とほぼ一緒)のシミュレーションを行いました。

なおグリットトレードは、一定間隔の値幅で買いと利確を繰り返して値動きで稼ぐタイプのトレード手法です。

 

 

自動売買の検証条件

 

2021-23年(3年分)の過去データを用いて検証しました。また、値幅(買いと利確の間隔)は最高価格の2%(JP225:36,000円、SP500:4,800$)ないしは2.5%(BTC:70,000$)にしました。

BTCは値動きが激しいので最大ポジション数を20とし、-47.5%(=2.5%×19)のDD(ドローダウン)まで買い下がる設定で、他は最大10ポジで-18%(=2%×9)まで買い下がる設定です。

ロット数は1Lotが1BTC、もしくはETFの1株相当です。BTCは1Lotの価格が高すぎるので0.01Lotで検証しました。レバレッジはJP225のみ200倍で、他は400倍です。

 

 シミュレーション結果 

BTC、JP225、SP500自動売買のシミュレーション結果

 

利益と約定回数は年間平均で表示しています。最大DDに関しては検証した年数が少なすぎるのであくまで参考程度ですが、想定DD必要資金と利益の比率を見ると、資金効率はJP225が最も高いという結果でした(数値が大きいほど効率的)。

 

なお、「想定DD必要資金($)」は検証時(24.1.12)の現在価格(BTC:46,000$、JP225:36,000円、SP500:4,800$)から想定DD(%)だけ下落した際の必要資金(想定DD価格になった際の、証拠金+含み損)を表示しており、ドル換算は検証日のレート(145.21円)を用いているので今後の価格や為替によって変動します。

 

約定回数はBTCが3倍以上も多いですが、資金効率はSP500と同等でした。ただし、BTCだけ想定DD(%)が大きく、かつ現在価格と最大価格の間に大きな開きがある(46,000$ vs 70,000$)ため、現在価格から想定DD(%)だけ下落した時の価格は12,750$となり、現在価格比だと-72%と極めて大きなDDを想定していることになる点が資金効率が不利な要因になっています。

検証した期間の値動きは以下です。

 

 

2021-2024年のBTC、JP225(NIKKEI225)、SP500(SPY)の値動き(%表示、日足)

 

チャートを見ても判る通り、BTCは株式インデックスと比べてかなりのじゃじゃ馬なので、この位の一見大げさに見えるDDを想定しておく位の方が案外丁度いいのではないかと考え、この設定にしました。

 

また、BTCは時期によって利益の変動が特に大きいという傾向が見られました。例えばBTCの値動きが特に激しい2021年を除いた2022-23年(2年間)の検証では、利益が半分以下にまで減少しました(下図)。

 

 

2022-23年のBTCシミュレーション結果

 

値動きで稼ぐタイプのグリットトレードには適した特徴ですが、目標の年間利益などが決まっている場合はやや使いにくい傾向があると言えそうです。

 

 比率はどうすればいいの? 

Exnessで使っている口座は開設から現在までの半年以上「優待スワップ」のままなので今のところマイナススワップは付加されませんが、SP500に関してはもし優待が取り消されるとマイナススワップになります。また、JP225に関しても今のところはロングスワップがゼロですが、これが改定されると(恐らく僅かに)マイナススワップになる可能性があります。

一方で、BTCUSDに関しては今のところ標準でスワップフリーなので、マイナススワップが付加されるようになる可能性は一番少ないと考えられます。

 

また、将来性に関しては個人的には SP500 >> BTC = JP225 かな(*長期。短期なら案外JP225がいいかも?中期ならBTCがいいかも?)・・という気がするという辺りも考慮し、年間期待利益が BTC > SP500 > JP225 となる様なロットでそれぞれの運用を行いたいと思います。

 

設定詳細と履歴はコチラにまとめて記載しております。

 

 

もし優待スワップが取り消されてしまった際の対応ですが、これだけ分散しておけばマイナススワップの影響は相当に抑えられるはずなので、比率を変える可能性はあるにせよSP500の自動売買自体は停止せずにこのまま継続する予定です。

何と言っても200年以上に渡り上昇し続けてきた米国株インデックスであるという安心感は他には代えがたい気がしますもので・・😳

 

 MT4のテストメモ 

ストラテジーテスターを使うたびに毎回(忘れて)困るので、やり方を簡単にメモります。参考になるかどうかは・・知らん!(笑)

 

MT4でテストする度に分足のヒストリカルデータが無くて困るのですが、FXであればAxioryFXTFFXDDDUKASCOPYなどから簡単に手に入ります。

CFDも以前は簡単に入手できたはずなのですが、今回は何故か探しても中々見つからず(見つかりました。後述)、GMOなどにはあったもののデータファイルが余りにも刻まれすぎていて使う気になりませんでした。

 

仕方ないのでMT5でデータをダウンロードし、MT4にインポートしてシミュレーションに使うという方法を採りました。なお、無理やりMT4でやるのはまだMT5の「千刻」を持っていないからで、MT5の方を持っている場合はこんな無駄な手順は必要ないと思います。

MT5なら口座履歴も全部残るので、その内買う・・かも(シンプルな設定であればフリーの「Loop IF Done」EA等でも恐らくテスト可能だと思います)もしこれから買うならMT5の奴一択!

 

なお、もし証券会社の似たようなシステムトレードを使っている場合は手数料が遥かに安くなるので頑張ってEAを使った方がいいです!PCの操作にさえ慣れていればハードルは案外低いので。

 

 MT5経由でMT4にデータをインポートする方法 

① MT5における取り扱いデータ数の最大化

・MT5>ツール>オプション>チャート>Unlimited>MT5再起動

 

② MT5におけるデータの読み込みと保存
・MT5>表示>銘柄>銘柄を選択>チャートバー>M1>ダウンロードしたい期間を選択>情報呼び出し>欲しい期間が呼び出されたことを確認>バーをエキスポートする

 

③ MT4における取り扱いデータ数の最大化

・MT4>ツール>オプション>最大バー数に「999999・・・」と入力>ok>MT4再起動

 

④ MT4における既存データの削除と保存データの読み込み
・MT4>ツール>ヒストリーセンター>対象銘柄の1分足をダブルクリック>レコードをshiftを押しながら全て選択して「削除」>インポート>エキスポートしたファイルを選択>セパレータに「tab」を選択>データが表示されたことを確認して「OK」

 

「ストラテジーテスター」の注意点

・テストの時間足は「M1」を用い、モデルは「コントロールポイント」で十分。「全ティック」にするとM1からランダムなティックを作成するのに毎回とんでもなく時間がかかるだけで、「千刻」EAに関しては結果に差がない。

・このインポート方法だとエラー等で解析できない年がある。恐らく部分的なデータ不良が原因だが仕方ないので飛ばしてやる。データのダウンロード元を変えるのがたぶん有効

・「エキスパートの設定」の「変数」は、振らない項目のチェックは全て外す(基本的に全部外す)

・「千刻」EAの値幅は有効数字に合わせて入力する。例えば、「0.00」まで表示される銘柄の「100」は「千刻」のパラメーター設定においては「10000」とする必要がある

・テストが終わったら、MT4>ファイル>データフォルダを開く>「teater」フォルダ>「history」フォルダ内のファイルを消去した方がいい(特に全ティックを行うと激重!)

・同じく、MT4>ファイル>データフォルダを開く>「history」フォルダ>「ログインしているサーバー名」フォルダ内の、インポートした巨大なデータを消去する(*他のデータとの不整合を防ぐため)。再起動すれば新しいデータを勝手に読み込むので問題無い

・テスターを使わない時は「最大バー数」を5000とかに減らしておくと動きが軽快になる

 

 

== 24.1.15 追記 代替のダウンロード元 ==

英語サイトの方のDUKASCOPYならCFDのヒストリカルデータも入手可能なようです。そう言えば以前もこれを使った気がします。ダウンロードには無料登録が必要です。

 

一度に最大3年分がダウンロードできますが、途中で止まる場合は1年分づつなど刻むとダウンロードできます。なお、S&P500はこのデータでも3年連続でテストすると3年目に設定外の変な損切り(恐らくバグ)が入ったので、2年と1年に分けてテストを行いました。

コメント

  1. ぞーすい より:

    exnessのスタンダードスワップフリー口座になってしまい、マイナススワップがきつすぎるので、sp500の自動売買から昨日からjp225の自動売買に切り替えてみましたー。
    いつか優待スワップフリー復活できるのかな。信頼性は自分の中では日経よりsp500なので、いつか戻れればいいけど、どうなることやらw

    • Tochi より:

      ぞーすいさんこんにちは!

      >マイナススワップがきつすぎるので
      -6%くらいの金利相当ですからシャレになりません!

      >いつか優待スワップフリー復活できるのかな。
      ある程度金利が下がれば標準でのスワップフリーに復活するんじゃないかと期待しています。まぁ、余りにも高いのでそれまでなんてとても待てませんよね(笑)

      >信頼性は自分の中では日経よりsp500なので
      一緒ですね!
      日経調子いいですよねー、それこそ不思議なほどに。
      しかもトレンドになっているのでかなり行きそうな気がしてハラハラします。

      日銀も案の定でしたし、今日はやや調整気味ですが明日からはまた急反転するのでは!?(*適当)