2017/1/19 「値ごろ感ループイフダン」の設定ズバリ!

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先日、今年の様に円高か、円安かどちらに行くのかよく解らない時には通常のループイフダンと比べ、最大含み損額を大幅に減らせる「値ごろ感ループイフダン」が良いかもと言う記事を書きました。
今年はこれで決まり!「値ごろ感ループイフダン」

実はもう既に「値ごろ感ループイフダン」を稼働しているのですが、今回はその設定、特に「値ごろ感ループイフダン」の設定の肝でも有る中央値をどの様に決めたのか?について検討した内容を公開したいとおもいます!

まず考えたのは、過去の価格から来年の平均価格(中央値)を予想できないか?ということです。そこで、2006年から2016年のドル円の平均価格がどの様な関係にあるかを調べてみました。
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青の線グラフは月足のMA12で見た大雑把なその年の平均価格です。下のカラフルな棒グラフはその年の平均価格が前年や、2年前、3年前と比べて何%異なっているのか(=変動率)を調べました。これだけ見ると年によってばらつきが大きいので平均化してみました。

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すると割りと明らかな傾向があることがわかりました。その年の平均価格は、2年前や3年前の平均価格より昨年の平均価格に近い!また、数年間の平均価格と比べるよりも昨年の平均価格と比べるほうがより正しい値が導けそうであることもわかりました(図の右側が2~5年間比)。

直感通りで、そりゃ来年の体重は去年や一昨年よりも今年の体重を目安にしたほうが当たりやすかろう。。。と言うわけです。

問題なのは変動率です。何ともっとも変動の少ない前年比で平均8.3 %も変動しています!
2016年の平均価格は108.6円なので、2017年の平均価格は99.6~117.6円の範囲の可能性が高いということです!そりゃそ~やろっ!幅が広すぎて使えません ( /ω)まあ、そもそもこんな簡単な計算で勝てるなら誰も苦労しませんよね~

そこで次に、GMOクリック証券のプラチナチャートで過去3年間のドル円の価格推移を見てみました。
すると、最高 125.85円、最低 98.97円の26.88円のレンジに納まっていることがわかりました。中央値は112.4円。ここに、

ドル高要因
 ・減税
 ・利上げ
 ・国境税

円高要因
 ・ドル高牽制
 ・様々なリスクの顕在化

125円付近ではオバマ政権ですらドル高牽制発言が出たこと、米国の利上げが不透明で日銀が不発弾ばかり撃っている中で、さらに大きなリスク要因のブレグジットが予想外に決まって円高に触れた一瞬を除き、100円の壁は極めて底堅かったこと、2017年は利上げや減税があると予想されることから、来年の平均価格は今年よりも上になるが、最高価格も125円までは行かないだろうと考えました。そこで、過去3年の最高、最低価格の中央値 112.4円よりも気持ち上の113円程度を中央値として、

買い 102.8-112.8(1,050pips、21AP注文)
売り 113.3-123.3(1,050pips、21AP注文)

100K単位、50pips利確インヴァスト証券のトライオートによる「値ごろ感ループイフダン」を設定しました!レンジは以下の緑色の線の範囲です。

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早速過去1年分のバックテスト!

損益:+16,931,190円
評価損益:-15,400円
最大評価損益:-18,669,000円

最大評価損益はブレグジットのときですかね。かなり恐ろしいです!が、あくまで2017年用の設定なので2016年で上手いこと走るわけがない!

ちなみにですが、過去のデータを参考にした50pips単位のループイフダンの年間平均利確回数は230回、これをもとにすると、年間利益の期待値は+1,150万円です。また、設定した中央値から4円ずれることによる含み損は-180万円7円ずれることによる含み損は-525万円10円ずれることによる含み損は-1,050万円!


良いように考えれば、1年「値ごろ感ループイフダン」を走らせれば中央値を10円間違えてもお釣りが来る!と言えなくもない |д゚)チラッ
期待値の計算は以下です。(なお、証拠金を含めると10円ずれると2,000万円弱の資金が必要になります!)
ループイフダンの最適な値幅設定の検証
今年はこれで目標の1,000万円を奪取します (^∇^)ノ  

 
 

コメント

  1. う~ん、値ごろ感ループイフダン(=M2Jではハーフ&ハーフ)は個人的にはやはり怖いですね。
    特にショートの部分が青天井になるのが致命的ではないでしょうか?
    それならロングを建てて置いてショートをする方が無難な気はします。
    ロング数を決めているのならロングの数は減りますが安定性は増す気がします。

  2. Tochi より:

    こんばんは!
    ハーフ&ハーフなんてビールみたいなシャレた名前がついてるんですね!シラナカッタ
    一応トレンドがでたら裁量の方でカバーして含み損を減らそうとは思っていますが、そう上手くいくかどうかは未知数です。
    今年は材料からすると円安かもしれませんが、トランプさんだし、どうも自信が持てなかったのでどっちに転んでもいいようにハーフ&ハーフで含み損を耐えてみます!
    コメントどうもありがとうございました!