2017/1/16 今年はこれで決まり!「値ごろ感ループイフダン」

2017/1/16 今年はこれで決まり!「値ごろ感ループイフダン」

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今年は円高か、円安かどちらに行くのかさっぱりかりません。

円買い材料
・ハードブレグジット
・チャイナリスク
・トランプのStop!ドル高Tweet

ドル買い材料
・アメリカ経済絶好調
・利上げ予想が年3回
・原油価格の回復

今はトランプ相場の調整で円高に進みそうな雰囲気ですが、だからといって完全雇用に近づきつつ有って時給もどんどん上がるような景気状況なら去年よりは利上げもやってくるだろうしなぁ。案外”どちらか”ではなく、レンジで動く可能性だってあるかも知れません。
でもそういう時に難しいのが「ループイフダン(トライオート)」!

アベノミクスの時のような明らかな円安トレンドや、昨年の初めのように明らかな円高トレンドであればUSD/JPYの「売り」か「買い」かは決めやすいのですが、今年は何ともわかりません。

で、仕方なくトランプ相場のイメージで10円レンジ、50pipis幅買い、100K単位のループイフダン(トライオート)を走らせていますが、「本当にこの設定でいいのか!?」という疑念が募るばかりの悶々とした日々を過ごしています。
そんな時出会ったのが、インヴァスト証券のレンジフォーカス

中身は単なる過去3年分のバックテストに基づいた両建てのループイフダンですが、興味深かったのは買いは低値から、売りは高値からにずらすことで両建ての範囲を絞り、レンジを広げるとともに含み損を減らす工夫がしてあったことです。

このアイデア普通のループイフダンにもいいかも!?
と、言うわけで早速バックテストで検証を行ってみました!
インヴァスト証券では、作成したオートパイロット注文をダウンロードし、以下にアップロードすることで最大1年分のバックテストを行うことができます。
仕掛けシュミレーター

設定は、今行っているループイフダンで、
10円レンジ、50pipis幅買い、100K単位のループイフダンです。21本のAP(オートパイロット)注文を走らせることになります。バックテストなので、ループイフダンに最も都合のいい設定のはずの、過去1年のUSD/JPYの平均価格(108.49)付近を発注の中央値にしました。損切りはナシ設定です。

まずは「普通のループイフダン」の場合。
中央値をループイフダンで最も効率的だった108.3に設定し、レンジを103.3-113.3(1,050pips、21AP)としました。
ループイフダンの最適な開始価格の検証

GMOクリック証券の「プラチナチャート」、2015年から2年分を週足で表示しています。
170116 yearsolo2
青矢印が「売りのループイフダン」を走らせた場合、赤矢印が「買いのループイフダン」過去1年分のバックテストを走らせた結果です。ちなみに過去1年のレンジは、98.9~120.5円で10円ではとてもカバーしきれていません。その結果は何と、、、!

買いループイフダン
 利益:+11,016,340円
 含み損:-0円
 最大含み損:-19,703,850円

売りループイフダン
 利益:+9,270,530円
 含み損:-13,686,180円
 最大含み損:-22,045,860円

たまたま現在価格がレンジを上抜けているため、買いループイフダンでは利益が出ておりますが、それでも最大含み損はなんと利益の倍近く!ちょっとこれは到底耐えきれません (つД`)ノ

売りループイフダンはさらに悲惨で400万の損失に、最大含み損は利益の2.5倍程にもなっています!(辞めてよかった、、、)

次はレンジフォーカスを真似た「両建て風ループイフダン」の場合。
中央値は同じ108.3で、買いのレンジを98.3-108.3、売りのレンジを108.3-118.3(2,050pips、42AP)としました。
170116 yearbi2
同様に青矢印が「売りのループイフダン」のレンジ赤矢印が「買いのループイフダン」のレンジです。思いっきりずらしたので両建てではありません!また、実際には値ごろ感で中央値を決めるしかないので「値ごろ感ループイフダン」と命名します!これで20円のレンジをカバーできます。その結果は何と、、、!
値ごろ感ループイフダン

 利益:18,737,010円
 含み損:-4,507,550円
 最大含み損:-11,417,330円

なんと3つの中で、最大の利益、最小の「最大含み損」になっているではありませんかっっ!

普通のループイフダンと比べると、注文数が倍になっているのでリスクが上がっているように感じるかもしれませんが、実はレンジを上抜ければ買いは全て決済されて売りだけが含み損に、下抜ければ売りは全て決済されて買いだけが含み損になるので、レンジを抜けた場合普通のループイフダンと含み損になるAP数は同じなんです。しかもレンジは普通のループイフダンの倍の20円。より長期間がレンジに収まり、含み損も減ります。欠点は、発注の証拠金が多くなることと、例え方向の予想が当たっても普通のループイフダンなら含み損は無くなるけれど、値ごろ感では中央値以外では含み損が発生することでしょうか。

ただ、普通のループイフダンでトレンドを外したら目も当てられない結果になるのに対し、値ごろ感では大まかにレンジを当てさえすれば利益を得られるし、最大の含み損も大幅に減らせるという意味でお財布にも精神的にも大変優れた設定であるように思えます。現在のようにトレンドがはっきりしていないときに走らせるループイフダンとしては最適と言えるのではないでしょうか。

しかし、、、ナンピン損切り無し値ごろ感と、まるで投資のご法度を全て組合せたようなやり方ですね ( /ω)
まあ、「二兎を追う者は一兎をも得ず」でも、「三兎を追えば一兎くらいは得られる」かも?ご法度も組み合わせれば黄金かも ( /ω)

早速「値ごろ感ループイフダン」に切り替えたいのですが、さてはて今のループイフダンをどう手仕舞うか、、、悩みは尽きませぬ (´・Д・)」

=17.1.19追記=
「値ごろ感ループイフダン」の中央値について検討してみました。
「値ごろ感ループイフダン」の設定ズバリ! 

 
 

コメント

  1. 抹茶 より:

    僕も「値ごろ感ループイフダン」に近い形で運用しています。ロングをGBP/JPYにして、
    ロング GBP/JPY 120~150
    ショート USD/JPY 110~125
    で動かしています。
    仰る通り、最大含み損は少なくなりますねww

  2. Tochi より:

    GBPのロングとUSDのショートの組み合わせですか!
    何か奥が深いですね。それにしても120~150の3,000pipsのループイフダンって下手したら物凄い含み損になるのでしょうか、何故そのペアなのでしょう、等々興味津々です!
    コメントありがとうございました (^o^)/

  3. 抹茶 より:

    GBPをロングで採用している理由ですが、ブレグジット以降、
    1、他の通貨に比べて割安に感じる。
    2、値動きが激しいので、決済回数が多い。
    のが理由ですね。値幅が違うのであくまで体感的な話ですが、
    USD S100(1円値幅)
    GBP B200(2円値幅)
    の決済回数は同じぐらいに感じます。
    ただ、今年に限って言えば、圧倒的にショートポジションの決済が多いですけど。
    また、そもそも主さんと違って3000通貨×30ポジションで、最高でも9万通で止めているので、仮に120円を割っても耐えれるように設定してます。主さんのように5万or10万のような運用の仕方でやってしまうと、確かに含み損は恐ろしいですね。

  4. Tochi より:

    なる程、よく動く通貨なので2円単位にして枚数を減らしているのですね!納得です!どうもありがとうございます。
    ポンドは怖くて手を出せていないですが、上手く乗れれば大儲けできそうですね!
    両建て法、うまくいくといいですね~