インフレヘッジはやっぱり金?ゴールド自動売買の必要資金と設定(MT4 EA, 千刻)

金融緩和バブルにより、将来のインフレが懸念され株価が怪しい値動きをしております。何とかインフレヘッジはできないものでしょうか?

インフレと言えば直ぐにゴールドが思い浮かびますが、自動売買はできないのでしょうか?

 ゴールド価格の推移 

そもそも本当にゴールドはインフレヘッジになるのでしょうか?またどの程度の下落を想定すればいいのでしょうか?コロナ前からの推移を見てみます。

ゴールド、日足、2019年11月~

コロナ以降はインフレが加速していますが、ゴールド(オレンジ線)は7月にピークを付けてから上値は下落トレンド(上の緑ライン)。とは言えコロナのCash is kingで投げ売りされた底値から見れば1,480$ → 1,666$と底値を切り上げる上昇トレンドも見えます(下の緑ライン)。

これはゴールドは金利が付かない資産であることから10年債利回りの急上昇局面では下落するといった逆相関関係を示すことが要因だと考えられます(青のヒストグラム)。

とは言え、ここ1-2ヶ月のように金利上昇が一旦足踏みする状況では下落トレンドを上抜け(赤丸)しつつあるので、金利の急上昇には弱いもののインフレヘッジとしても機能していることを示していると考えられます。

 S&P500と同一口座で運用 

最近、S&P500の自動売買をレバレッジが100倍と高く(FXは400倍)、過去4年間MT4で運用して問題無く、出金も数回経験がある海外FXのAxioryで開始しました。

MT4 EA(FX・CFDの自動売買)の詳細設定 2021年版
MT4 EAは設定が少々ややこしいので、この記事ではMT4 EAの詳細設定を公開いたします。同じEAをご使用中の方、今後使用を検討されて...

今回のゴールドの自動売買もこの口座で運用しますが、これはゴールドの安全資産としての振る舞いに期待したためです。米株が下がる時に上がらないまでも下がりにくい資産を同一口座で運用することで含み損の急拡大を抑え、資金効率の向上を狙います。

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 ゴールドの設定を考える 

Tochiの好きな自動売買は断然ループイフダン(一定間隔でナンピンと利確を繰り返す手法、トラリピ、トライオートなどとほぼ一緒)です。ループイフダンの運用で最も重要なのはリスクコントロール、つまりどの程度の下落まで耐えられる設計をするかです。

コロナ以降の底値は1,480$ → 1,666$と切り上げてきたことから、当座の運用には1,480$迄(現在価格から-22%)の下落を想定すれば十分に思えます。

その場合の必要資金(=証拠金+含み損)は幾ら必要なのかを計算してみました。

前提として、現在価格1,853$、20$値幅(現在価格の大体1%程度)でナンピン&利確、0.01 lot(=現物の1ポジション量相当 *Axioryの場合)です。1回の約定による利益は20$です。

最大ポジション数を20とすると1,473$まで下落した時点で証拠金 294$、含み損 3,800$になるので合計 4,095$が必要資金になる計算です。

次にスワップポイントから計算した金利相当額を計算してみました。

Axioryの金利相当額=約-0.84%(21.5.17現在)

https://www.axiory.com/jp/calculate

0.01 lotのロング1日で-4.7円程度です。

S&P500 CFDの金利が-1.7%程度だったので、それよりも割安な金利設定のようです。但し、S&P500は配当があるもののゴールドは有りません。またS&P500はNano口座でもスプレッド以外に手数料がかかりませんでしたが、ゴールドでは0.01Lotのロングで7円の手数料が発生するという違いがありました。

 年間いくら位儲かるのか?最大ドローダウンは? 

ゴールドを20$値幅(現在価格で大体1%程度)でナンピン&利確、0.01 lot、最大20ポジションでシミュレーション(バックテスト)をしてみました。

2017~2021年のバックテスト結果(4年間)

4年間では、含み損を含めた資金が最初より減る状況は初期の-378$が最大のようです(緑線)。テスト期間を4年に限定したためか最後にロスカットしていますが、これを除けば4年で+4,735$となります(青線のピーク)。

詳細データ

4年で253回、週平均で1.22回利確

年平均1,183$の利益

最大ドローダウン 1,929$

0.01Lotの場合でも年間で10万円以上の利益が期待できるようです。ドローダウン(含み損)が2,000$も行かないとのことなので同時期でバックテストをしたS&P500と比べてもかなり少ないドローダウンであり、安定した運用が期待できそうです。

*リアル口座の取引履歴(フォワードテスト)はPC版ブログのサイドバーにて公開しております。

 MT4 EA「千刻」の入手と設定 

ループイフダン(グリットトレード)にはEA「千刻」を使っています。

基本的にはFX用のEAですが、CFDやビットコインでも使用可能で口座数縛りなども一切無く、設定も自由自在なのでMT4を使うなら1つは持っていた方がいい素晴らしいEAだと思います。

・「千刻」紹介ページ

・「千刻」購入ページ

(紹介者コードに、Y1Z5A9と入れていただけると嬉しいです)

・「千刻」導入、初期設定ページ

自由自在な分、裏を返せば設定が結構難しいです・・。

そこで、Axioryでゴールド(XAUUSD)を20$値幅(現在価格で大体1%程度)でナンピン&利確、0.01 lot、最大20ポジションでロングのみ、ロスカットなし

の場合のTochiの設定を公開します。Axioryのゴールドの場合、最小単位が0.01$なので1pip=0.01$となる点に注意が必要です。20$なら2000(pips)と入力します。

==以下、AxioryにおけるEA「千刻」のXAUUSD設定==

xAuthKey=XXXX-XXXX-XXXX(*非公開)
xMagicNumber=1111(*他のEAと被らないように設定する)
xMagicNumberSub=9999(*同上)
xAllowSpread=-1
xSlippage=20
xTradeComment=
xFontColor=13882323
xBuyOpenMode=1
xBuyCloseMode=1
xBuyLots=0.01
xBuyStepLots=0.0
xBuyMaxPrice=0.0
xBuyMinPrice=0.0
xBuyProfitTakePrice=0.0
xBuyLossCutPrice=0.0
xBuyIntervalPips=2000
xBuyProfitPips=2000
xBuyStoplossPips=0
xBuyOpenStopPips=10
xBuyCloseTrailStartPips=10
xBuyCloseTrailStepPips=10
xBuyAllowPosition=20
xBuySummarizeMode=0
xSellOpenMode=0
xSellCloseMode=0
xSellLots=0.01
xSellStepLots=0.0
xSellMaxPrice=150.0
xSellMinPrice=100.0
xSellProfitTakePrice=100.0
xSellLossCutPrice=160.0
xSellIntervalPips=10
xSellProfitPips=10
xSellStoplossPips=0
xSellOpenStopPips=10
xSellCloseTrailStartPips=10
xSellCloseTrailStepPips=10
xSellAllowPosition=100
xSellSummarizeMode=0

=====ここまで=====

大儲けの予感しかしない ٩(๑´0`๑)۶ ←*毎度の事