ループイフダンの最適な開始価格の検証

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ループイフダンやiサイクル、トライオート(AP:オートパイロット)注文などをする際の値幅設定(何銭単位でイフダンを繰り返すか?)に関しては以前検証を行い、直感に反してなるべく広い値幅が有利であることがわかりました。
詳細は以下の記事で御覧下さい。
・ループイフダンの最適な値幅設定の検証

そこで今回は、ループイフダン(実際にはiサイクルとオートパイロットのみ設定可能)の最適な開始価格の検証を行います。

開始価格の違いとは、例えば1円間隔で売り注文をする場合、100円を開始価格にし、99円、98円と売るのか?それとも100.5円を開始価格にして、99.5円、98.5円と売るのか?という違いです。

インヴァスト証券のオートパイロットは作成したトラップのバックテストを行うことが出来ます。そこでこのテストでドル円を1年間、100銭間隔と、50銭間隔で売った場合、開始価格の違いが利益にどの様な影響を与えるかを検証しました。

左図が100銭間隔で右図が50銭間隔の値幅の場合です。例えば100銭間隔の場合、利益が最も高い0.4円を開始価格にする場合と最も低い0.9円を開始価格にした場合では年間利益に100万円近くもの差がありました!

50銭間隔ではそこまで差がありませんでしたが、それでも利益が最も高い0.3円開始と最も低い0(=0.5)円開始では40万円程度収益が異なり、驚いたことに開始価格は利益に10~20%もの影響を与える場合があることがわかりました!

少なくともバックテストを行った主に2015年のドル円相場では、100銭間隔なら0.4円を、50銭間隔なら0.3(=0.8)円を開始価格にするのがベストな設定であることがわかりました。

なお、このバックテストでは「年間の最大含み損額」もわかるのですが、少なくとも売では大抵年間収益額よりも多かったです。。。おそロシア ((((;゚Д゚)))))))

 
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