2017/1/22 今年はやっぱりコレで!「中抜け値ごろ感ループイフダン」

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先日、今年の様に円高か、円安かどちらに行くのかよく解らない時には通常のループイフダンと比べ、最大含み損額を大幅に減らせる「値ごろ感ループイフダン」が良いかもと言う記事を書き、その設定も公開しました。
今年はこれで決まり!「値ごろ感ループイフダン」
「値ごろ感ループイフダン」の設定ズバリ!

ただ、何となく適当に決めた中央値と、その中央値からずれると膨らむ含み損が気になって来ました。つまり、「値ごろループイフダン」の欠点は、最初に決めた中央値の拘束力が高いため、急激な円安か円高が進行すると含み損が利益より大きくなる。ことにあると思います。
何とかならないかなぁ。

そこで考えたのが、中央値の付近にノーポジのエリアを作ることで「値ごろ感ループイフダン」の含み損を大幅に減らして安定性を高められないか?ということです。名付けて「中抜け値ごろ感ループイフダン」です!
早速試してみました!

まずは、これまで通りの「値ごろ感ループイフダン」
買い:102.8-112.8(1,050pips、21AP注文)、ノーポジ:0円、中央値:113.05
売り:113.3-123.3(1,050pips、21AP注文)
GMOクリック証券の「プラチナチャート」で2014年から3年分を週足で表示しています。
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赤の矢印買いのループイフダンで、青の矢印売りのループイフダンです。レンジは赤線から青線の範囲

1年間のバックテストの結果は、
損益:+16,915,790円
最大評価損益:-18,669,000円(利益の110 %)

利益は大きいですが、最大含み損も巨大です!

次は、「中抜け値ごろ感ループイフダン」、1.5円
買い:101.8-111.8(1,050pips、21AP注文)、ノーポジ:1.5円(112.3-113.8円)、中央値:113.05
売り:114.3-124.3(1,050pips、21AP注文)
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レンジは赤線に囲まれた範囲と青線に囲まれた範囲。*図では2円となっていますが、ノーポジ1.5円が正しいです。

損益:+15,648,400円(ノーポジ0円比93 %)
最大評価損益:-15,558,750円(利益の99 %、ノーポジ0円比83 %)

利益が130万円ほど減りましたが、最大含み損は300万円以上減っています!

最後は、「中抜け値ごろ感ループイフダン」、3.5円
買い:100.3-110.3ノーポジ:3.5円(110.8-114.3)、中央値:112.55
売り:114.8-124.8
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レンジは赤線に囲まれた範囲と青線に囲まれた範囲

損益:+15,468,000円(ノーポジ0円比91 %)
最大評価損益:-13,135,550円(利益の85 %、ノーポジ0円比70 %)

利益が150万円ほど減りましたが、最大含み損は何と500万円以上!しかも最大含み損よりも利益のほうが大きくなっている!
何故こうなるのか?

全ての値ごろ感ループイフダンは100-125円の内、20.5円、82 %の価格をカバーするループイフダンという意味では一緒なのですが、過去3年の値動きで見ると、
ノーポジ0円だと過去3年の68 %の時間帯の価格をカバー
ノーポジ1.5円だと95 %の時間帯をカバー
ノーポジ3.5円だと94 %の時間帯をカバーとなります。

つまり、図の赤丸青丸で囲った、円安ないしは円高のレンジに価格がとどまる時間帯が長く、中間帯(中抜きにした付近)に価格がとどまる時間が短いという傾向があるためのようです!

このため、「中抜き値ごろ感ループイフダン」にすることで、利益はあまり減らさずに、最大含み損を大幅に減らすことが出来るのです!しかも3.5円中抜すればレンジはほぼ100円~125円と、3年の値動きから想定される上限と下限をほぼカバーできます!これって何だか安心!

これなら仮にドル円が120円や105円になったとしても、300万円程度の含み損で済んじゃいます!

もちろん、今年はたまたま中央値付近のレンジ相場になる可能性も十分にありえます!ただその場合は利益が少ない代わりに含み損が発生しませんので、それもアリな気がします!
と、言うわけで、ドタバタ設定をいじってきましたが、多分これで当分固定!
「中抜け値ごろ感ループイフダン(3.5円)」、起動です ( ̄^ ̄)ゞ  

 
=17/2/1追記=
早速状況が変わりそうなのでレンジを変更しました!
 
 
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